DeepEye:一个基于深度学习的程序化交易识别与分类方法

TP393; 基于沪市A股交易数据,对A股市场程序化交易行为进行系统分析,构建程序化交易识别及分类特征指标体系,结合深度学习技术提出A股市场程序化交易的智能识别与分类方法——DeepEye,该方法可对程序化交易进行识别并分类.在真实交易行为数据集上的实验表明,所提出的方法在识别和分类上取得了较高的准确率,验证了将深度学习用于证券市场行为监管的可行性和有效性.该方法已辅助用于资本市场投资者画像及市场一线行为监管....

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Bibliographic Details
Published in大数据 Vol. 4; no. 5; pp. 94 - 102
Main Authors 徐广斌, 张伟
Format Journal Article
LanguageChinese
Published 上海证券交易所资本市场研究所,上海,200120%上海证券交易所产品创新中心,上海,200120 2018
Subjects
行为监管
深度学习
程序化交易
投资者行为
分类
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Summary:TP393; 基于沪市A股交易数据,对A股市场程序化交易行为进行系统分析,构建程序化交易识别及分类特征指标体系,结合深度学习技术提出A股市场程序化交易的智能识别与分类方法——DeepEye,该方法可对程序化交易进行识别并分类.在真实交易行为数据集上的实验表明,所提出的方法在识别和分类上取得了较高的准确率,验证了将深度学习用于证券市场行为监管的可行性和有效性.该方法已辅助用于资本市场投资者画像及市场一线行为监管.
ISSN:2096-0271
DOI:10.11959/j.issn.2096-0271.2018053