SYSTEM AND METHOD FOR ULTRA-HIGH DIMENSIONAL HAWKES PROCESSES

• Main Authors: ROA VICENS, Jacobo, WONG, Chak Kei Jack, TARGONSKI, Colin Andrew
• Format: Patent
• Language: English; French
• Published: 23.06.2022
• Subjects: CALCULATING; COMPUTING; COUNTING; DATA PROCESSING SYSTEMS OR METHODS, SPECIALLY ADAPTED FORADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORYOR FORECASTING PURPOSES; PHYSICS; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE,COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTINGPURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR

Various methods, apparatuses/systems, and media for ultra-high dimensional Hawkes processes are disclosed. A receiver receives event data from a plurality of data sources. The event data includes ultra-high dimensional data. A processor creates a model by modeling the event data as modalities. Each modality contains a number of marks of the event. The processor reduces the dimensionality of the ultra-high dimensional data to a predefined value by implementing processes of factorization; implements a simulation process based on a superposition principle; samples an inter-arrival time for each mark within a modality by applying the simulation process to generate synthetic data; and simulates the synthetic data using the created model thereby increasing processing speed of the processor for processing the ultra-high dimensional data. L'invention concerne divers procédés, appareils/systèmes et supports pour des processus de Hawkes à ultra-haute dimensionnalité. Un récepteur reçoit des données d'événement provenant d'une pluralité de sources de données. Les données d'événement comprennent des données à ultra-haute dimensionnalité. Un processeur crée un modèle par modélisation des données d'événement sous la forme de modalités. Chaque modalité contient un certain nombre de marques de l'événement. Le processeur réduit la dimensionnalité des données à ultra-haute dimensionnalité à une valeur prédéfinie par mise en œuvre de processus de factorisation ; met en œuvre un processus de simulation sur la base d'un principe de superposition ; échantillonne un temps inter-arrivées pour chaque marque dans une modalité par application du processus de simulation pour générer des données synthétiques ; et simule les données synthétiques à l'aide du modèle créé, ce qui permet d'augmenter la vitesse de traitement du processeur pour le traitement des données à ultra-haute dimensionnalité.