Análisis de la Teoria del Riesgo: La transformada del momento de ruina

En este trabajo se analiza el momento de ruina en el modelo clásico de teoría del riesgo modificado con la introducci´on de una barrera constante. Mediante el uso detransformadas de Laplace se obtiene la función que nos permite hallar los diferentes momentos de esta variable. Para diferentes cuantía...

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Published inRect@. Revista electrónica de comunicaciones y trabajos de ASEPUMA Vol. 7; no. 1; pp. 55 - 94
Main Author Castañer i Garriga, Anna
Format Journal Article
LanguageEnglish
Published ASEPUMA. Asociación Española de Profesores Universitarios de Matemáticas aplicadas a la Economía y a la Empresa 01.01.2006
Subjects
seguros no vida
solvencia
Teor´ıa del riesgo
transformadas de Laplace
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Summary:En este trabajo se analiza el momento de ruina en el modelo clásico de teoría del riesgo modificado con la introducci´on de una barrera constante. Mediante el uso detransformadas de Laplace se obtiene la función que nos permite hallar los diferentes momentos de esta variable. Para diferentes cuantías de los siniestros (distribución exponencial unitaria, exponencial alfa y para una Erlang (2,alfa) se derivan los momentosordinarios y centrales presentando resultados numéricos.
ISSN:1575-605X