Моделювання динаміки ринку криптовалют з використанням інструментів машинного навчання

• Published in: System research and information technologies no. 4
• Main Authors: Дмитро Мартьянов, Ярослав Виклюк, Марія Флейчук
• Format: Journal Article
• Language: Ukrainian
• Published: Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute 01.12.2023
• Subjects: ансамблі моделей; криптовалюта; машине навчання; часовий ряд
• ISSN: 1681-6048; 2308-8893
• DOI: 10.20535/SRIT.2308-8893.2023.4.04

Проаналізовано динаміку кон’юнктури ринку криптовалют (Bitcoin) з використанням інструментарію економетричного оцінювання на основі моделей машинного навчання. Удосконалено метод прогнозування на основі декомпозиції часових рядів та лагових зміщень фінансових індикаторів. Побудовано ансамбль моделей короткочасного прогнозу курсу Bitcoin та проаналізовано його точність порівняно з окремими складовими моделями. Використано моделі часових рядів на основі розрахованих фінансових індикаторів (ADODS, NATR, TRANGE, ATR, OBV, RSI, ADTV). Абсолютне відхилення короткочасного прогнозу склало 9,5$ що становить 0,06% від абсолютного значення.