Observaciones anómalas y contrastes de raíz unitaria en datos semanales
Hylleberg y otros (1990) desarrollaron un procedimiento de contraste de raíces unitarias estacionalespara datos trimestrales. Dicho procedimiento fue extendido a series semanales por Cáceres (1996). Puesbien, en este trabajo se examinan los efectos de la presencia de observaciones anómalas sobre el...
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Published in | Estudios de economía aplicada Vol. 17; no. 1; p. 85 |
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Main Authors | , , |
Format | Journal Article |
Language | English Spanish |
Published |
Madrid
Estudios de Economía Aplicada
01.04.2001
Asociación Internacional de Economía Aplicada |
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