Observaciones anómalas y contrastes de raíz unitaria en datos semanales

• Published in: Estudios de economía aplicada Vol. 17; no. 1; p. 85
• Main Authors: CÁCERES HERNÁNDEZ, JJ, CANO FERNÁNDEZ, V J, MARTÍN ÁLVAREZ, F J
• Format: Journal Article
• Language: English; Spanish
• Published: Madrid Estudios de Economía Aplicada 01.04.2001; Asociación Internacional de Economía Aplicada
• Subjects: Economic models; Economía; Monte Carlo simulation; Time series

Hylleberg y otros (1990) desarrollaron un procedimiento de contraste de raíces unitarias estacionalespara datos trimestrales. Dicho procedimiento fue extendido a series semanales por Cáceres (1996). Puesbien, en este trabajo se examinan los efectos de la presencia de observaciones anómalas sobre el...