Observaciones anómalas y contrastes de raíz unitaria en datos semanales

Hylleberg y otros (1990) desarrollaron un procedimiento de contraste de raíces unitarias estacionalespara datos trimestrales. Dicho procedimiento fue extendido a series semanales por Cáceres (1996). Puesbien, en este trabajo se examinan los efectos de la presencia de observaciones anómalas sobre el...

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Published inEstudios de economía aplicada Vol. 17; no. 1; p. 85
Main Authors CÁCERES HERNÁNDEZ, JJ, CANO FERNÁNDEZ, V J, MARTÍN ÁLVAREZ, F J
Format Journal Article
LanguageEnglish
Spanish
Published Madrid Estudios de Economía Aplicada 01.04.2001
Asociación Internacional de Economía Aplicada
Subjects
Economic models
Economía
Monte Carlo simulation
Time series
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Summary:Hylleberg y otros (1990) desarrollaron un procedimiento de contraste de raíces unitarias estacionalespara datos trimestrales. Dicho procedimiento fue extendido a series semanales por Cáceres (1996). Puesbien, en este trabajo se examinan los efectos de la presencia de observaciones anómalas sobre el tamañoy la potencia de los contrastes de raíz unitaria en datos semanales. La evaluación de dichos efectos selleva a cabo a través de experimentos de Monte Carlo y, únicamente, para el caso de observacionesanómalas de tipo aditivo, que se introducen –con diferente tamaño y frecuencia– como elementos integrantesdel proceso generador de datos. Asimismo, se toman en consideración distintas situacionescaracterizadas por la incorporación o no de ciertos componentes determinísticos en la regresión auxiliarde contraste. Los resultados obtenidos se complementan con una aplicación empírica a una serie temporaleconómica real.
ISSN:1133-3197
1697-5731