Observaciones anómalas y contrastes de raíz unitaria en datos semanales
Hylleberg y otros (1990) desarrollaron un procedimiento de contraste de raíces unitarias estacionalespara datos trimestrales. Dicho procedimiento fue extendido a series semanales por Cáceres (1996). Puesbien, en este trabajo se examinan los efectos de la presencia de observaciones anómalas sobre el...
Saved in:
Published in | Estudios de economía aplicada Vol. 17; no. 1; p. 85 |
---|---|
Main Authors | , , |
Format | Journal Article |
Language | English Spanish |
Published |
Madrid
Estudios de Economía Aplicada
01.04.2001
Asociación Internacional de Economía Aplicada |
Subjects | |
Online Access | Get full text |
Cover
Loading…
Abstract | Hylleberg y otros (1990) desarrollaron un procedimiento de contraste de raíces unitarias estacionalespara datos trimestrales. Dicho procedimiento fue extendido a series semanales por Cáceres (1996). Puesbien, en este trabajo se examinan los efectos de la presencia de observaciones anómalas sobre el tamañoy la potencia de los contrastes de raíz unitaria en datos semanales. La evaluación de dichos efectos selleva a cabo a través de experimentos de Monte Carlo y, únicamente, para el caso de observacionesanómalas de tipo aditivo, que se introducen –con diferente tamaño y frecuencia– como elementos integrantesdel proceso generador de datos. Asimismo, se toman en consideración distintas situacionescaracterizadas por la incorporación o no de ciertos componentes determinísticos en la regresión auxiliarde contraste. Los resultados obtenidos se complementan con una aplicación empírica a una serie temporaleconómica real. |
---|---|
AbstractList | Hylleberg y otros (1990) desarrollaron un procedimiento de contraste de raíces unitarias estacionalespara datos trimestrales. Dicho procedimiento fue extendido a series semanales por Cáceres (1996). Puesbien, en este trabajo se examinan los efectos de la presencia de observaciones anómalas sobre el tamañoy la potencia de los contrastes de raíz unitaria en datos semanales. La evaluación de dichos efectos selleva a cabo a través de experimentos de Monte Carlo y, únicamente, para el caso de observacionesanómalas de tipo aditivo, que se introducen –con diferente tamaño y frecuencia– como elementos integrantesdel proceso generador de datos. Asimismo, se toman en consideración distintas situacionescaracterizadas por la incorporación o no de ciertos componentes determinísticos en la regresión auxiliarde contraste. Los resultados obtenidos se complementan con una aplicación empírica a una serie temporaleconómica real. |
Author | MARTÍN ÁLVAREZ, F J CANO FERNÁNDEZ, V J CÁCERES HERNÁNDEZ, JJ |
Author_xml | – sequence: 1 givenname: JJ surname: CÁCERES HERNÁNDEZ fullname: CÁCERES HERNÁNDEZ, JJ – sequence: 2 givenname: V surname: CANO FERNÁNDEZ middlename: J fullname: CANO FERNÁNDEZ, V J – sequence: 3 givenname: F surname: MARTÍN ÁLVAREZ middlename: J fullname: MARTÍN ÁLVAREZ, F J |
BookMark | eNo1kE1qwzAUhEVJoUnaOwi6Nkh6tmQtS-hPIJBN9uLZfgIHW04luyS9U1c9Qi5WQ9vVDAPfMMyKLcIQ6IYtpbYmKwzIxewlQAbSmju2SukohC5LpZdsu68SxQ-s25lJHMP1u8cOE7_weghjxDTOcUM84vXrk0-hHTG2yCnwBsch8UQ9Buwo3bNbj12ihz9ds8PL82Hzlu32r9vN0y47mVxnTS10jugJSFsUSnsNBficlPSVxYpyr6WtSmisgtJQXpIg44taVV6oGmDNit_aSA12l9qdYttjvLgBW_efTUg9nV1_diCkNFLomXv85U5xeJ8oje44THFenpy0Ws5vKFHCDykPYIE |
ContentType | Journal Article |
Copyright | Copyright Estudios de Economía Aplicada Apr 2001 Estudios de Economía Aplicada |
Copyright_xml | – notice: Copyright Estudios de Economía Aplicada Apr 2001 – notice: Estudios de Economía Aplicada |
DBID | 3V. 7WY 7WZ 7XB 87Z 8FK 8FL ABUWG AFKRA BENPR BEZIV CCPQU DWQXO FRNLG F~G K60 K6~ L.- M0C PQBIZ PQBZA PQEST PQQKQ PQUKI Q9U RDY |
DatabaseName | ProQuest Central (Corporate) ABI-INFORM Complete ABI/INFORM Global (PDF only) ProQuest Central (purchase pre-March 2016) ABI/INFORM Collection ProQuest Central (Alumni) (purchase pre-March 2016) ABI/INFORM Collection (Alumni Edition) ProQuest Central (Alumni) ProQuest Central AUTh Library subscriptions: ProQuest Central ProQuest Business Premium Collection ProQuest One Community College ProQuest Central Business Premium Collection (Alumni) ABI/INFORM Global (Corporate) ProQuest Business Collection (Alumni Edition) ProQuest Business Collection ABI/INFORM Professional Advanced ProQuest ABI/INFORM Global One Business ProQuest One Business (Alumni) ProQuest One Academic Eastern Edition (DO NOT USE) ProQuest One Academic ProQuest One Academic UKI Edition ProQuest Central Basic Open Access: REDALyC - Universidad Autonoma del Estado de Mexico |
DatabaseTitle | Business Premium Collection ABI/INFORM Global (Corporate) ProQuest Business Collection (Alumni Edition) ProQuest One Business ABI/INFORM Global ABI/INFORM Global (Alumni Edition) ProQuest Central Basic ProQuest One Academic Eastern Edition ProQuest Central (Alumni Edition) ProQuest One Community College ProQuest Business Collection ABI/INFORM Complete ProQuest Central ABI/INFORM Professional Advanced ProQuest One Academic UKI Edition ProQuest Central Korea ProQuest One Business (Alumni) ProQuest One Academic ABI/INFORM Complete (Alumni Edition) ProQuest Central (Alumni) Business Premium Collection (Alumni) |
DatabaseTitleList | Business Premium Collection |
Database_xml | – sequence: 1 dbid: BENPR name: AUTh Library subscriptions: ProQuest Central url: https://www.proquest.com/central sourceTypes: Aggregation Database |
DeliveryMethod | fulltext_linktorsrc |
Discipline | Economics |
EISSN | 1697-5731 |
ExternalDocumentID | oai_redalyc_uaemex_mx_30117106 |
GroupedDBID | 2WC 3V. 635 7WY 7XB 8FK 8FL AAFWJ ABUWG AFKRA ALMA_UNASSIGNED_HOLDINGS BENPR BEZIV BPHCQ C1A CCPQU DWQXO E3Z EBU FRNLG HEY K60 K6~ L.- M0C OK1 PQBIZ PQBZA PQEST PQQKQ PQUKI PROAC Q9U RDY SJN 77F 8VB ABNOP ADACO AKVCP B14 EOH FAEIB K6 PRINS QWB TH9 ZL0 |
ID | FETCH-LOGICAL-p746-dc064aafe3e69a026f6353f4e21fb9abe4f619b83d92387e48e0e7f5c2bf02c33 |
IEDL.DBID | BENPR |
ISSN | 1133-3197 |
IngestDate | Tue Jan 05 14:53:09 EST 2021 Thu Oct 10 22:06:24 EDT 2024 |
IsOpenAccess | true |
IsPeerReviewed | false |
IsScholarly | true |
Issue | 1 |
Language | English Spanish |
LinkModel | DirectLink |
MergedId | FETCHMERGED-LOGICAL-p746-dc064aafe3e69a026f6353f4e21fb9abe4f619b83d92387e48e0e7f5c2bf02c33 |
OpenAccessLink | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=30117106 |
PQID | 1961882208 |
PQPubID | 2046324 |
ParticipantIDs | redalyc_primary_oai_redalyc_uaemex_mx_30117106 proquest_journals_1961882208 |
ProviderPackageCode | 77F RDY |
PublicationCentury | 2000 |
PublicationDate | 20010401 |
PublicationDateYYYYMMDD | 2001-04-01 |
PublicationDate_xml | – month: 04 year: 2001 text: 20010401 day: 01 |
PublicationDecade | 2000 |
PublicationPlace | Madrid |
PublicationPlace_xml | – name: Madrid |
PublicationTitle | Estudios de economía aplicada |
PublicationYear | 2001 |
Publisher | Estudios de Economía Aplicada Asociación Internacional de Economía Aplicada |
Publisher_xml | – name: Estudios de Economía Aplicada – name: Asociación Internacional de Economía Aplicada |
SSID | ssj0068826 |
Score | 1.4321477 |
Snippet | Hylleberg y otros (1990) desarrollaron un procedimiento de contraste de raíces unitarias estacionalespara datos trimestrales. Dicho procedimiento fue extendido... |
SourceID | redalyc proquest |
SourceType | Open Access Repository Aggregation Database |
StartPage | 85 |
SubjectTerms | Economic models Economía Monte Carlo simulation Time series |
Title | Observaciones anómalas y contrastes de raíz unitaria en datos semanales |
URI | https://www.proquest.com/docview/1961882208 http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=30117106 |
Volume | 17 |
hasFullText | 1 |
inHoldings | 1 |
isFullTextHit | |
isPrint | |
link | http://utb.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMwfV1LS8NAEF60RfQiPrFaZQ9eo3ltHidRaakeqkiF3sI-Zk82rd0WWv-TJ39C_5iz6Qb14jWQEGZmv_lmdh6EXCYS7USFmccUQmAc-RJxkAceWofdUhMwAVWVbz_pvcaPQzZ0CTfjyiprTKyAWo2lzZFfB3Y1CXozP7uZvHt2a5S9XXUrNDZJM7STmxqkedfpP7_UWJzgG1V_EUZiiDZ5-odHbk1B8bel_OVQuntk1zFBertW3T7ZgPKAbNeNwuaQPDyJKmUq7TAhQ3m5-hrZrke6pFWBOUcFGaqATvnq84PO8XBi4MsplBTD-LGhBmxt6huYIzLodgb3Pc9tPvAmaZx4SiJR4FxDBEnOMUrSSAsiHUMYaJFzAbHGuEegkJGeZSnEGfiQaiZDof1QRtExaZT4ayeEqpCJOAckOciMAqYEZ_ZuhUUJBlosSlukXQukcNZrih9Zt8iVE1IxWU-_KOw86vrZnMMIFsVoUVicQLKSnP7_vTOysy7isqUvbdKYTedwjl59Ji6c6r4B5oemGw |
link.rule.ids | 230,315,786,790,891,21409,33768,43829 |
linkProvider | ProQuest |
linkToHtml | http://utb.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMwfV1LT8JAEN4oxODF-Iwo6h68VvvaPk5GDQQU0RhMuDW72-kJCrKQgP_Jkz-BP-Zs2Ua9eG3SppmZ_eab2XkQchlItJPUjSyWIgT6ni0RB7ljoXXoLTUOE1BU-faC9pv_MGADk3BTpqyyxMQCqNOx1Dnya0evJkFvZkc3k3dLb43St6tmhcYmqeoLLbTq6l2z9_JaYnGAbxT9RRiJIdrE4R8euTWFlA-X8pdDae2SHcME6e1adXtkA_J9UisbhdUB6TyLImUq9TAhRXm--hrprke6pEWBOUcFKZoCnfLV5wed4-HEwJdTyCmG8WNFFeja1CGoQ9JvNfv3bctsPrAmoR9YqUSiwHkGHgQxxygpQ1rgZT64TiZiLsDPMO4RKGSkZ1EIfgQ2hBmTrshsV3reEank-GvHhKYuE34MSHKQGTksFZzpuxXmBRhoMS-sk0YpkMRYr0p-ZF0nV0ZIyWQ9_SLR86jLZ3MOI1gko0WicQLJSnDy__cuSK3df-om3U7v8ZRsrwu6dBlMg1Rm0zmcoYefiXOjxm_iJakP |
openUrl | ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info%3Asid%2Fsummon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rft.genre=article&rft.atitle=Observaciones+an%C3%B3malas+y+contrastes+de+ra%C3%ADz+unitaria+en+datos+semanales&rft.jtitle=Estudios+de+econom%C3%ADa+aplicada&rft.au=Victor.+J.+Cano+Fern%C3%A1ndez&rft.au=Jos%C3%A9+Juan+C%C3%A1ceres+Hern%C3%A1ndez&rft.au=Francisco+J.+Mart%C3%ADn+%C3%81lvarez&rft.date=2001-04-01&rft.pub=Asociaci%C3%B3n+Internacional+de+Econom%C3%ADa+Aplicada&rft.issn=1133-3197&rft.eissn=1697-5731&rft.volume=17&rft.issue=1&rft.externalDBID=n%2Fa&rft.externalDocID=oai_redalyc_uaemex_mx_30117106 |
thumbnail_l | http://covers-cdn.summon.serialssolutions.com/index.aspx?isbn=/lc.gif&issn=1133-3197&client=summon |
thumbnail_m | http://covers-cdn.summon.serialssolutions.com/index.aspx?isbn=/mc.gif&issn=1133-3197&client=summon |
thumbnail_s | http://covers-cdn.summon.serialssolutions.com/index.aspx?isbn=/sc.gif&issn=1133-3197&client=summon |