비선형회귀모형에서의 불안정성

• Published in: Ŭngyong tʻonggye yŏnʼgu Vol. 30; no. 1; pp. 195 - 202
• Main Authors: 박병무, Pyeng-mu Bark, 김영일, Youngil Kim, 장대흥, Dae-heung Jang
• Format: Journal Article
• Language: Korean
• Published: 한국통계학회 2017
• Subjects: chaos; nonlinear regression model; starting values; 비선형회귀모형; 초기추정값; 카오스; 통계학; chaos; 카오스; nonlinear regression model; starting values; 초기추정값; 비선형회귀모형
• ISSN: 1225-066X; 2383-5818

가끔 비선형회귀분석에서 수치해를 사용시 불안정성을 보게 된다. 비선형회귀분석에서 모든 반복처리 방법들은 초기추정값을 요구한다. 그러나, 오차제곱합에 복수 개의 국소최소값이 존재하면 잘못된 초기추정값은 원하지 않는 정상점에 수렴하게 된다. 이런 경우 초기추정값은 카오스 현상을 일으킨다. We can sometimes find instability against numerical solutions in nonlinear regression. All iterative procedures in nonlinear regression require initial parameter values to be selected. Poor starting values may result in convergence to an unwanted stationary point of the error sum of squares surface. Starting values can sometimes cause the chaos effect in the nonlinear regression model. We can find the chaos phenomena with the convergence plot of starting values in the parameter space.