マクロ計量分析におけるDSGEモデルの役割：「最小解釈」の導入と応用

本稿では，動学的確率的一般均衡モデルのマクロ計量経済分析における役割を，Geweke (2010)による強解釈と弱解釈および最小解釈の3分類に従って批判的に略説する．最小解釈の応用例として，Kano and Nason (2014)による消費の習慣形成の金融政策ショック伝播メカニズムとしての役割に関する実証分析を紹介する．最後に将来研究への展望を議論する．...

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Bibliographic Details
Published in日本統計学会誌 Vol. 44; no. 1; pp. 159 - 187
Main Author 加納, 隆
Format Journal Article
LanguageJapanese
Published 一般社団法人 日本統計学会 2014
Subjects
ニューケインジアンモデル
ベイズ統計学
マクロ計量モデル
動学的確率的一般均衡モデル
消費の習慣形成
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ISSN0389-5602
2189-1478
DOI10.11329/jjssj.44.159

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Summary:本稿では，動学的確率的一般均衡モデルのマクロ計量経済分析における役割を，Geweke (2010)による強解釈と弱解釈および最小解釈の3分類に従って批判的に略説する．最小解釈の応用例として，Kano and Nason (2014)による消費の習慣形成の金融政策ショック伝播メカニズムとしての役割に関する実証分析を紹介する．最後に将来研究への展望を議論する．
ISSN:0389-5602
2189-1478
DOI:10.11329/jjssj.44.159