Análisis de la Administración del Riesgo Crediticio en México para Tarjetas de Crédito

Resumen La necesidad de predecir oportunamente a los clientes malos en créditos revolventes en México ha aumentado, es por ello que se propone una mejora al modelo predictivo de incumplimiento utilizado por la regulación local. Este modelo muestra un mejor análisis de características cualitativas y...

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Published inRevista mexicana de economía y finanzas = Mexican journal of economics and finance : REMEF Vol. 11; no. 1; pp. 103 - 121
Main Authors Trejo-García, José Carlos, Ríos-Bolívar, Humberto, Martínez-García, Miguel Ángel
Format Journal Article
LanguagePortuguese
Spanish
Published Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, A. C 01.06.2016
Subjects
Banca
Business, Finance
Crédito
Economics
Modelo de Estimación y Técnicas de Optimización
Métodos Econométricos
Modelo de Estimación y Técnicas de Optimización
Banca
Crédito
Métodos Econométricos
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Summary:Resumen La necesidad de predecir oportunamente a los clientes malos en créditos revolventes en México ha aumentado, es por ello que se propone una mejora al modelo predictivo de incumplimiento utilizado por la regulación local. Este modelo muestra un mejor análisis de características cualitativas y cuantitativas de créditos con solidados que la metodología utilizada por la CNBV en materia de pérdidas esperadas. Las conclusiones de esta investigación muestran la gran posibilidad de optimizar el modelo vigente, minimizando la creación de provisiones, aumentando la rentabilidad por entidad financiera a nivel nacional, cumpliendo con los supuestos teóricos y requerimientos regulatorios a nivel nacional como internacional en la administración del riesgo crediticio. Clasificación JEL: G21, E51, C2, C51, C61.
ISSN:2448-6795
1665-5346
2448-6795