Negociación de portafolios de acciones usando un hibrido de las meta-heurísticas búsqueda dispersa, recocido simulado, y búsqueda tabú

• Published in: Revista de la facultad de ciencias económicas Vol. 15; no. 2; pp. 79 - 95
• Main Authors: Jorge Hernan Restrepo Correa, Eduardo Arturo Cruz Trejos, Pedro Daniel Medina Varela
• Format: Journal Article
• Language: English
• Published: Editorial Neogranadina 01.01.2007
• Subjects: búsqueda tabú; meta heurísticas; negociación; portafolios de acciones
• ISSN: 0121-6805; 1909-7719

Este documento presenta una metodología para conformar portafolios de acciones. En él se expone la técnica usada para inferir precios partiendo de un proceso de preselección a través de un análisis fundamental, seguido de un análisis técnico, posteriormente, se proyectan los precios esperados con la simulación de Monte Carlo para cada acción, tomando cuatro posibles precios para cada uno de los días proyectados, luego se procede a la dinámica de negociación con la matriz de precios proyectados de las acciones de alta bursatilidad, con la aplicación de una meta heurística hibrida conformada por las meta-heurísticas de recocido simulado, búsqueda dispersa y búsqueda tabú, para determinar el volumen de cada una de las acciones en la solución robusta.