基于不完备信息的投资组合风险管理:随机控制方法

• Published in: 南京信息工程大学学报 Vol. 9; no. 3; pp. 305 - 313
• Main Authors: 张焕君, 王光臣
• Format: Journal Article
• Language: Chinese
• Published: 山东大学控制科学与工程学院,山东,250061 2017
• Subjects: 不完备信息; incomplete information; 均值-方差; 倒向随机微分方程; backward stochastic differential equations; 随机控制; utility function; mean-variance; option pricing; stochastic control; 期权定价; 效用函数

O231.3; 随着倒向随机微分方程理论的不断发展和完善,其在数理金融中的应用越来越广泛,随机控制也逐渐成为研究投资组合风险管理问题的重要方法.本文侧重于展示基于不完备信息的随机控制方法在研究期权定价、均值-方差、期望效用最大化这三类投资组合问题中的简单应用....