基于不完备信息的投资组合风险管理:随机控制方法

O231.3; 随着倒向随机微分方程理论的不断发展和完善,其在数理金融中的应用越来越广泛,随机控制也逐渐成为研究投资组合风险管理问题的重要方法.本文侧重于展示基于不完备信息的随机控制方法在研究期权定价、均值-方差、期望效用最大化这三类投资组合问题中的简单应用....

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Published in南京信息工程大学学报 Vol. 9; no. 3; pp. 305 - 313
Main Authors 张焕君, 王光臣
Format Journal Article
LanguageChinese
Published 山东大学控制科学与工程学院,山东,250061 2017
Subjects
不完备信息
incomplete information
均值-方差
倒向随机微分方程
backward stochastic differential equations
随机控制
utility function
mean-variance
option pricing
stochastic control
期权定价
效用函数
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Summary:O231.3; 随着倒向随机微分方程理论的不断发展和完善,其在数理金融中的应用越来越广泛,随机控制也逐渐成为研究投资组合风险管理问题的重要方法.本文侧重于展示基于不完备信息的随机控制方法在研究期权定价、均值-方差、期望效用最大化这三类投资组合问题中的简单应用.
ISSN:1674-7070
DOI:10.13878/j.cnki.jnuist.2017.03.008