Spatial fixed effects and spatial dependence in a single cross-section

• Published in: Papers in regional science Vol. 92; no. 1; pp. 3 - 17
• Main Authors: Anselin, Luc, Arribas-Bel, Daniel
• Format: Journal Article
• Language: English
• Published: Blackwell Publishing Ltd 01.03.2013
• Subjects: C21; C31; Correlation; Cross-sectional analysis; Econometrics; Error; R15; Social regression; Spatial analysis; spatial autocorrelation; Spatial econometrics; spatial externalities; spatial fixed effects; spatial interaction; spatial weights
• ISSN: 1056-8190; 1435-5957
• DOI: 10.1111/j.1435-5957.2012.00480.x

We investigate the common conjecture in applied econometric work that the inclusion of spatial fixed effects in a regression specification for a single cross‐sectional data set removes spatial dependence. We demonstrate analytically and by means of a series of simulation experiments how evidence of the removal of spatial autocorrelation by spatial fixed effects may be spurious when the true data generating processes (DGP) takes the form of a spatial lag or spatial error dependence. In addition, we also show that spatial fixed effects correctly remove spatial correlation only in the special case where the dependence is group‐wise, with all observations in the same group as neighbours of each other. Resumen Se investiga la conjetura utilizada frecuentemente en econometría aplicada de que la inclusión de efectos fijos espaciales en una especificación de regresión para un único conjunto de datos transversales elimina la dependencia espacial. Demostramos analíticamente, y por medio de una serie de experimentos de simulación, cómo las pruebas de la eliminación de la autocorrelación espacial por efectos fijos espaciales pueden ser engañosas cuando los verdaderos procesos de generación de datos (DGP, siglas en inglés) consisten en un retardo espacial o una dependencia del error espacial. Además, mostramos también que los efectos fijos espaciales eliminan correctamente la correlación espacial sólo en el caso especial de que la dependencia sea en sentido grupal, en la que todas las observaciones del mismo grupo sean vecinas entre sí.