Propriedades Assintóticas dos Estimadores de Máxima Verossimilhança em um Processo de Renovação com Distribuição Weibull

• Published in: Trends in Computational and Applied Mathematics Vol. 8; no. 3
• Main Authors: J.C. Fogo, F. Louzada Neto, C.G.B. Demétrio
• Format: Journal Article
• Language: English
• Published: Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional 13.12.2007
• ISSN: 2676-0029
• DOI: 10.5540/tema.2007.08.03.0401

Processsos de renovação são um caso especial de processos envolvendo eventos recorrentes nos quais um item ou unidade, após a ocorrência de uma falha, é recolocado na mesma condição de novo. Neste artigo é apresentado um estudo das propriedades assintóticas dos estimadores de máxima verossimilhança, no qual se considerou um modelo de regressão com a presença de uma covariável z, assumindo valores −1 e 1, num processo de renovação puro com tempos entre ocorrências com distribuição de Weibull. A metodologia é desenvolvida para o caso em que várias unidades são acometidas por eventos recorrentes. Nas simulaç˜oes realizadas foram analisadas as probabilidades de cobertura empíricas do intervalo de confiança normal assintótico e também o comportamento das variâncias dos estimadores. Os resultados mostram uma boa aproximação com os valores esperados, mas com certos cuidados a serem tomados, especialmente nos procedimentos baseados na simetria das distribuiç˜oes empíricas.