資產規模、多角化與銀行風險：台灣實證研究

2022年美國暴發嚴重的通貨膨脹，美國政府為了穩定其物價水準，必會採取緊縮的貨幣政策，這政策必將會影響小型開放經濟體（如台灣）的利率及匯率，進而提高它們的銀行風險。如何降低銀行風險便是小型開放經濟體金融主管很重視的課題。本文的目的為以台灣銀行業為研究對象，來探討資產規模及多角化對銀行風險之影響。本文的銀行風險強調銀行倒閉風險及盈餘下方風險，有別於過去的文獻，本文在衡量銀行倒閉風險及盈餘下方風險上，強調使用風險值（Value-at-Risk，VaR）的概念來衡量。實證結果發現:第一、銀行多角化程度愈高，銀行倒閉風險及盈餘下方風險會愈高。第二、銀行資產規模愈大，銀行倒閉風險及盈餘下方風險會愈低。第...

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Published in經濟論文叢刊 Vol. 52; no. 4; pp. 445 - 522
Main Author 劉景中(Jin-Chung Liu)
Format Journal Article
LanguageChinese
Published 台灣 國立臺灣大學經濟學系 01.10.2024
Subjects
bank diversification
bank size
earning at risk
EconLit
insolvency risk
TSSCI
value-at-risk (VaR)
倒閉風險
盈餘下方風險
資產規模
銀行多角化
風險值
倒閉風險
bank size
銀行多角化
風險值
bank diversification
insolvency risk
資產規模
盈餘下方風險
earning at risk
value-at-risk (VaR)
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ISSN1018-3833
DOI10.6277/TER.202410_52(4).0003

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Summary:2022年美國暴發嚴重的通貨膨脹，美國政府為了穩定其物價水準，必會採取緊縮的貨幣政策，這政策必將會影響小型開放經濟體（如台灣）的利率及匯率，進而提高它們的銀行風險。如何降低銀行風險便是小型開放經濟體金融主管很重視的課題。本文的目的為以台灣銀行業為研究對象，來探討資產規模及多角化對銀行風險之影響。本文的銀行風險強調銀行倒閉風險及盈餘下方風險，有別於過去的文獻，本文在衡量銀行倒閉風險及盈餘下方風險上，強調使用風險值（Value-at-Risk，VaR）的概念來衡量。實證結果發現:第一、銀行多角化程度愈高，銀行倒閉風險及盈餘下方風險會愈高。第二、銀行資產規模愈大，銀行倒閉風險及盈餘下方風險會愈低。第三、銀行資產規模愈大，銀行多角化對銀行倒閉及盈餘下方風險的提高效果會愈小。第四、在台灣，幾乎所有資產規模大的銀行及所有資產規模小的銀行，其多角化都會對其銀行倒閉及盈餘下方風險產生提高效果。
ISSN:1018-3833
DOI:10.6277/TER.202410_52(4).0003