以高頻物價數據進行通膨預測

食物與能源價格是影響台灣通膨率波動的重要因素，若能即時掌握兩者價格變化應能有助預測當月通膨率。本文從農產品批發市場交易行情站、畜產行情資訊網、漁產品全球資訊網、中油公司油品行銷事業部等相關網站，擷取蔬菜、水果、毛豬、家禽、漁產品與汽油之每日批發或零售價格，並運用此高頻資料對台灣消費者物價指數（consumer price index，CPI）年增率進行即時預報（nowcasting）。實證發現，運用主計總處公布上月CPI統計時可取得的即時價格資訊，即時預報模型的樣本外誤差均方根（root mean square error，RMSE）約較AR模型低34-44％，且隨著月中資料的更新，即時預報模...

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Published in經濟論文叢刊 Vol. 49; no. 3; pp. 371 - 414
Main Authors 蕭宇翔(Yu-Hsiang Hsiao), 繆維正(Evan Weicheng Miao)
Format Journal Article
LanguageChinese
Published 台灣 臺灣大學經濟學系 01.09.2021
國立臺灣大學經濟學系
Subjects
combining forecasts
disaggregate forecasts
EconLit
inflation forecasting
nowcasting
TSSCI
分解預測
即時預報
組合預測
通膨預測
通膨預測
即時預報
combining forecasts
disaggregate forecasts
inflation forecasting
分解預測
nowcasting
組合預測
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ISSN1018-3833
DOI10.6277/TER.202109_49(3).0002

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Summary:食物與能源價格是影響台灣通膨率波動的重要因素，若能即時掌握兩者價格變化應能有助預測當月通膨率。本文從農產品批發市場交易行情站、畜產行情資訊網、漁產品全球資訊網、中油公司油品行銷事業部等相關網站，擷取蔬菜、水果、毛豬、家禽、漁產品與汽油之每日批發或零售價格，並運用此高頻資料對台灣消費者物價指數（consumer price index，CPI）年增率進行即時預報（nowcasting）。實證發現，運用主計總處公布上月CPI統計時可取得的即時價格資訊，即時預報模型的樣本外誤差均方根（root mean square error，RMSE）約較AR模型低34-44％，且隨著月中資料的更新，即時預報模型的預測誤差亦進一步降低。
ISSN:1018-3833
DOI:10.6277/TER.202109_49(3).0002